R'da plm paketiyle panel regresyonda sabit etkiler mi rassal etkiler mi seçmeliyim?

Standart karar zinciri üç testten oluşur ve plm hepsini içerir. Önce havuzlanmış EKK'ya karşı sabit etkileri sınayın: pFtest(fe_model, pooled_model) anlamlıysa birim etkileri vardır, havuzlama uygun değildir. Ardından rassal etkilerin havuzlamaya karşı geçerliliği için Breusch-Pagan LM testi: plmtest(pooled_model, type = "bp"). İki test de birim etkisine işaret ediyorsa asıl karar Hausman testiyle verilir: phtest(fe_model, re_model). Sıfır hipotez, birim etkilerinin açıklayıcılarla ilişkisiz olduğudur; p değeri 0,05'in altındaysa rassal etkiler tahmincisi tutarsızdır, sabit etkileri raporlarsınız. P değeri yüksekse rassal etkiler hem tutarlı hem daha etkindir. 26 ülkelik makro panelde ülkeye özgü gözlenmeyen özelliklerin (kurumsal yapı, işgücü piyasası rejimi) açıklayıcılarınızla ilişkili olması kuvvetle muhtemel olduğundan Hausman genellikle sabit etkileri işaret eder. Hangi model seçilirse seçilsin standart hataları vcovHC ile, ülke bazında kümelenmiş (arellano yöntemi) olarak düzeltin; makro panellerde değişen varyans ve otokorelasyon neredeyse kuraldır. Zaman etkilerini de effect = "twoways" ile sınayıp anlamlıysa modele katmayı unutmayın.